Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft Universität Erlangen-Nürnberg

Prof. Dr. Nadine Gatzert

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Aktuelles. Team. Prof. Dr. Nadine Gatzert

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Werdegang

• 1979 geboren in Stuttgart
• 1999 Abitur in Stuttgart
  
• 1999-2005 Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm; Schwerpunkte: Finanzmathematik und Aktuarwissenschaften, Abschluss: Dipl.-Math. oec.
• 2003-2004 Studium im Ph.D.-Programm in Applied Mathematics an der University of Southern California, Los Angeles, USA; Abschluss: Master of Science in Mathematical Finance (M.Sc.)
• 2005-2007 Projektleiterin und wissenschaftliche Assistentin am Institut für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen; 2007 Promotion zum Dr. oec (HSG) an der Universität St. Gallen; Titel der Promotionsschrift: "Implicit Options in Life Insurance: Valuation and Risk Assessment", ausgezeichnet mit dem Ernst-Meyer Preis 2007 der International Association for the Study of Insurance Economics (The Geneva Association)
• 2007-2009 Habilitandin und Projektleiterin am Institut für Versicherungswirtschaft, Universität St. Gallen, seit 2008 Lehrbeauftragte der Universität St. Gallen, 2009 Habilitation in Betriebswirtschaftslehre und Ernennung zur Privatdozentin an der Universität St. Gallen, Berufsexamen zur Aktuarin DAV abgeschlossen
  
• 2008 Ruf auf eine W3-Professur für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzdienstleistungen an der Justus-Liebig-Universität Giessen
• 2009 Ruf auf eine W3-Professur für Versicherungswirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
• Seit 8/2009 Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Forschungs- und Beratungsschwerpunkte

• (Lebens-)Versicherungsmathematik & Alternativer Risiko Transfer
• Bewertung und Management von Finanzgarantien
• Enterprise Risk Management
• Regulierung und Solvenzmessung
  

Ausgewählte Veröffentlichungen und aktuelle Arbeitspapiere

Aktuelle Arbeitspapiere

• Transparenz in der Lebensversicherung durch Ratings: Überblick und Analyse von Kriterien vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen (2010) (mit J. Dambacher)
• Performance and Risks of Open-End Life Settlement Funds (2009) (mit A. Braun und H. Schmeiser)
  
• What Drives the Demand for Industry Loss Warranties? (2009) (mit H. Schmeiser)
• On the Valuation of Investment Guarantees in Unit-Linked Life Insurance: A Behavioral Perspective (2009) (mit C. Huber und H. Schmeiser)
• Optimal Risk Classification and Underwriting Risk for Substandard Annuities (2009) (mit G. Hoermann und H. Schmeiser).
• Creating Customer Value in Participating Life Insurance (2009) (mit I. Holzmüller und H. Schmeiser).
• Understanding the Death Benefit Switch Option in Universal Life Policies (2008) (mit G. Hoermann).
• On the Risk Situation of Financial Conglomerates: Does Diversification Matter? (2008) (mit H. Schmeiser).
• An Analysis of Pricing and Basis Risk for Industry Loss Warranties (2007) (mit H. Schmeiser und D. Toplek).

Monographien

• Implicit Options in Life Insurance: Valuation and Risk Assessment, Dissertationsschrift Universität St. Gallen, 2007.
• Volkswirtschaftliche Implikationen des Swiss Solvency Tests, I.VW Schriftenreihe Band 48, 103 S., St. Gallen 2006 (mit H. Schmeiser, M. Eling, S. Schuckmann und D. Toplek).

Beiträge in begutachteten Zeitschriften

• The Secondary Market for Life Insurance in the U.K., Germany, and the U.S.: Comparison and Overview, (2008), erscheint in: Risk Management & Insurance Review. [pdf]
• Pricing and Performance of Mutual Funds: Lookback versus Interest Rate Guarantees, (2009), in: The Journal of Risk Vol. 11 (2009), No. 4, pp. 31-49 (mit H. Schmeiser). [pdf]
• Optimal Rate Classification for Enhanced Annuities, (2009), in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 98 (2009), No. 5, pp. 565-577 (mit G. Hoermann und H. Schmeiser)
• The Impact of the Secondary Market on Life Insurers' Surrender Profits, (2008), in: The Journal of Risk and Insurance Vol. 76 (2009), No. 4, pp. 887-908 (mit G. Hoermann und H. Schmeiser). [pdf]
• Minimum Standards for Investment Performance: A New Perspective on Non-Life Insurer Solvency, (2009), in: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 43 (2009), No. 1, pp. 113-121, (mit M. Eling und H. Schmeiser).
• Combining Fair Pricing and Capital Requirements for Non-Life Insurance Companies, (2007), in: Journal of Banking & Finance, Vol. 32 (2008), No. 10, pp. 2589-2596 (mit H. Schmeiser). [pdf]
• The Swiss Solvency Test and its Market Implications, (2008), in: Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 33 (2008), No. 3, pp. 418-439 (mit M. Eling und H. Schmeiser). [pdf]
• Enterprise Risk Management in Financial Groups: Analysis of Risk Concentration and Default Risk, (2007), in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 22 (2008), No. 3, pp. 241-258 (mit H. Schmeiser und S. Schuckmann) [pdf]
• Asset Management and Surplus Distribution Strategies in Life Insurance: An Examination with Respect to Risk Pricing and Risk Measurement, in: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 42 (2008), No. 2, pp. 839-849. [pdf]
• Assessing the Risk Potential of Premium Payment Options in Participating Life Insurance Contracts, in: The Journal of Risk and Insurance, Vol. 75 (2008), No. 3, pp. 691-712 (mit H. Schmeiser). [pdf]
• Implicit Options in Life Insurance: An Overview, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 98 (2009), No. 2, pp. 141-164.
• The Influence of Corporate Taxes on Pricing and Capital Structure in Property-Liability Insurance, in: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 42 (2008), No. 1, pp. 50-58 (mit H. Schmeiser). [pdf]
• Analysis of Participating Life Insurance Contracts: A Unification Approach, in: The Journal of Risk and Insurance, Vol. 74 (2007), No. 3, pp. 547-570 (mit A. Kling). [pdf]
• Risk and Capital Transfer in Insurance Groups, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 97 (2008), No. 4, pp. 463-477 (mit H. Schmeiser).
• Implicit Options in Life Insurance: Valuation and Risk Management, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 95 (2006), Supplement, pp. 111-128 (mit H. Schmeiser).

Weitere Beiträge (nicht begutachtete Zeitschriften, Sammelbände, Tagungsbände)

• How Attractive is the Life Settlements Asset Class from an Investor's Perspective?, erscheint in: I.VW Management-Information 1/2010 (mit A. Braun und H. Schmeiser).
• Finanzgarantien aus Kundensicht, Versicherungswirtschaft, 64 Jg. (2009), Heft 22, S. 1735-1740 (mit C. Huber, H. Schmeiser).
• Risk Assessment of Life Insurance Contracts: A Comparative Study in a Lévy Framework, erscheint in: The Solvency II Handbook - Developing Enterprise Risk Management Frameworks in Insurance and Reinsurance Companies (Ed. Marcelo Cruz) (2009) (mit S. Kassberger).
• Management von Finanzkonglomeraten: Diversifikation, Risikokonzentration und Conglomerate Discount, Versicherungswirtschaft, 63 Jg. (2008), Heft 24, S. 2067-2071 (mit H. Schmeiser).
• Diversification in Financial Conglomerates, I.VW Management-Information 2/2008, S. 30-31 (mit H. Schmeiser).
• Bewertung und Risikomanagement von impliziten Optionen in Lebenspolicen, Versicherungswirtschaft, 62. Bd. (2007), Heft 10, S. 769-771 (mit H. Schmeiser).

Vorträge (Auswahl)

• Economic Risk Seminar, Humboldt-Universität zu Berlin 11/2009
• 36. Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists, Bergen 9/2009
• 3rd International IAA Life Colloquium, Munich, 9/2009
• 8. Workshop der GOR-Arbeitsgruppe Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen, Hannover 5/2009
• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin 3/2009
• 11th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe 12/2008
• 35. Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists, Toulouse 9/2008
• American Risk & Insurance Association, Annual Meeting, Portland 8/2008
• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Dresden 3/2008
• 34. Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists, Köln 9/2007
• 14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), Dresden 9/2007
• American Risk & Insurance Association, Annual Meeting, Québec (Kanada) 8/2007
• 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Piräus 7/2007
• 37th ASTIN Colloquium, Orlando 6/2007
• 16th International AFIR Colloquium, Stockholm 6/2007
• 1st International IAA Life Colloquium, Stockholm 6/2007
• Swiss Society of Economics and Statistics, Annual Meeting, St. Gallen 3/2007
• 13. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), Oestrich-Winkel 10/2006
• 33. Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists, Barcelona 9/2006
• Operations Research, Annual Meeting, Karlsruhe 09/2006
• American Risk & Insurance Association, Annual Meeting, Washington D.C. 8/2006
• International Symposium on Insurance and Finance, Bergen 5/2006
• 6. Workshop der GOR-Arbeitsgruppe Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen, Ingolstadt 5/2006
• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin 3/2006

Eingeworbene Drittmittel (Grundlagenforschung)

• Challenges in the Life Insurance Industry with Respect to Pricing and Risk Measurement, Grundlagenforschungsprojekt Nr. 120730 des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), 2008-2010 (mit H. Schmeiser), Forschungskooperation mit J. Schmit und H. Gründl
• Forschungsschwerpunkt Wealth and Risk an der Universität St. Gallen, 2006-2008
• Implicit Options in Life Insurance Contracts: Valuation and Risk Management, Grundlagenforschungsfonds der Universität St. Gallen, 2006-2007 (mit H. Schmeiser)

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